Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert(-ka) ds. modelowania ALM i ryzyka rynkowego

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: BŻU/04/22

Bezprecedensowa sytuacja makroekonomiczna jest źródłem wielu nowych wyzwań modelowych dla polskiego sektora bankowego. Pandemia, wojna oraz inflacja wystawiły stosowane dotychczas modele na próbę. Jeżeli masz doświadczenie w tworzeniu/walidacji modeli ALM, ryzyka rynkowego lub płynności, oraz chcesz mieć realny wpływ na kierunek kształtowania bilansu banku w nowej, bardziej nieprzewidywalnej rzeczywistości, chętnie z Tobą porozmawiamy. Jesteśmy zgranym zespołem, łączącym wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, data science, matematyki oraz informatyki. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.

 

Zakres obowiązków:

  •  tworzenie, rozwijanie i bieżące utrzymywanie modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności (m.in. modele bazy depozytowej, modele poza bilansu i opcji, modele behawioralne),
  • cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
  • decyzyjność w zakresie doboru technik modelowania, rozwój oraz bieżące utrzymywanie
    modeli,
  • przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
  • współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych
    parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz FTP,
  • roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
  • rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.

Aplikuj, jeśli:

  • posiadasz wykształcenie wyższe np.: matematyka, statystyka, Data Science, ekonometria, fizyka, i itp.,
  • masz umiejętności modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego i/lub znajomość technik Data Science,
  • masz doświadczenie w modelowaniu ALM, IRRBB, ryzyka rynkowego lub płynności,
  • programujesz np. w Python lub R,
  • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym dobrą komunikację,
  • jesteś otwarty/otwarta na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
  • masz silną motywację i samodzielność w działaniu.

Mile widziane:

  • znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
  • znajomość metody i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
  • doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej,
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem / szkoleniu nowych pracowników.

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość pracy w modelu hybrydowym (2 dni w biurze)
  • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną i LuxMed, dofinansowanie wypoczynku,
  • świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
  • możliwość udziału w programach rozwojowych,
  • bezpłatny dostęp do Legimi, Learning, platformy językowej.
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Podobne oferty

18.10.2022

Risk & Compliance Specialist / Junior Specialist with Greek

Firma: Accenture Sp. z o. o.

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Responsibilities: Performing identity verification documents check, and research on a range of customer types with different structures in all jurisdictions Reviewing...

Więcej informacji

16.10.2022

Junior Financial Analyst (advanced in Italian)

Firma: FDM Grupa Polska sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

About the role: Do you want to make your mark in the financial industry?We have an exciting opportunity for you. Our financial services client is looking for recent...

Więcej informacji