Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert w obszarze modeli ryzyka rynkowego

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ16/0422

Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.

 

Opis stanowiska:

  • tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i opcji behawioralnych,
  • cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
  • przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
  • współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
  • roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
  • rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.

Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, ekonometria, fizyki itp.,
  • umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego,
  • wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
  • doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej,
  • znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
  • znajomość metody i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
  • umiejętność programowania, np w Python,
  • znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
  • otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
  • silna motywacja i samodzielność w działaniu.
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Podobne oferty

12.05.2022

Ekspert / Ekspertka ds. ryzyka stopy procentowej księgi bankowej

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Jesteśmy zorganizowani – prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci w młodzież w nauce matematyki i gramy razem z WOŚP! Tworzymy know how – w 2020...

Więcej informacji

05.05.2022

Koordynator ds. modelowania ryzyka ALM oraz procesu wyceny

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Wzmacniamy zespół ‘quantów’ odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków...

Więcej informacji